В прошлых сериях:
— Простое пересечение скользящих стредних на 49 тикерах (https://smart-lab.ru/blog/730110.php)
— Пересечение + стоп в процентах от входа (https://smart-lab.ru/blog/730616.php). Стало только хуже.
— Пересечение + стоп на основе ATR (https://smart-lab.ru/blog/731254.php) Тоже стало хуже.

Тут та же стратегия + трейлинг стоп в процентах. Трейлинг стоп работает очень просто: если цена движется вверх, то стоп подтягивается на величину заданного процента. Если цена движется вниз, то стоп стоит на месте. Напомню, моя цель понять как точка выхода влияет на доходность стратегии. Все остальные условия неизменные. В идеале нужно увеличить доходность, при этом уменьшив просадку.

Рассмотрел четыре варианта трейлинг стопа: 1, 3, 5 и 10%.


Топ 10 по доходности изначальной стратегии со всем вариантами трейлинг стопа

ret, max_dd — доходность и просадка простого пересечения скользящих средних
tps1...10_ret, tps1...10_max_dd — доходность и просадка разных процентов трейлин стопа

( Читать дальше )